RIS 보조지표 개념과 다이버전스(Divergence) 활용

 

 

 

 

 

 

• 다양한 차트 매매에 활용되는 대표 지수를 간단하게 정리하겠다. 주식에도 많이 활용되나, 가상화폐 트레이딩 매매에 가장 대표적인  보조지표로 자리잡은 RSI와 이를 통한 다이버전스 매매 방식에 대해 간단하게 언급하겠다. 유튜브에서 보았을 땐 매억남님이 비트코인 선물매매에 초창기에 도입하셨다 정도를 봤는데, 처음에 누가 국내로 정확히 들여와 적극적으로 활용한지는 모르겠다. 주식 차트 매매에는 적지않게 활용 됐던 것으로 알고 있다.

 

 

 

• 용어 먼저 간단하게 정리하면

 

 

                                                                       (사진 맞나 이거 그림같넼) : 웰레스 와일더(Welles Wilder)

 

* RSI (relative strength index) : 상대강도지수

 

: 매수 강도와 매도 강도를 상대적으로 나타내는 후행지표. (모든 지표는 후행지표이기 때문에)

 

: 1986년 미국의 웰레스 와일더(Welles Wilder)가 개발했다.

 

:트레이딩 뷰 기준으로 RSI 그래프가 나타난 사진 (차트 하단)

 

* 다이버전스(Divergence)  : [하락/상승 다이버전스]

: 주가의 고점, 저점이 RSI 의 고점, 저점과 반대로 움직일 때 매매하는 역추세 매매에 활용 가능하다.

 

 

 

> [RSI]

 

 

• 우리에게 중요하지는 않지만, 간단하게 RSI 계산 방법을 보자.

 

1.  가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고,

 

2. 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D(down) 값이라고 한다.

 

3. U값과 D값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups)와 AD(average downs)라 한다.

 

4. AU를 AD값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 한다. RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미한다.

 

5. 다음 계산에 의하여 RSI 값을 구한다.

 

( RSI 계산 공식 )

 

RSI = RS / (1 + RS)

 

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일하다.

 

RSI = AU / (AU + AD)

 

 

>해당 지표값은 백분율로 나타내는 것이 일반적이다.

 

>웰레스 와일더(Welles Wilder)는 70% 이상을 과매수 국면으로, 30% 이하를 과매도 국면으로 규정했다. 따라서 과매수 구간에서 매도 포지션을, 과매도 구간에서 무새 포지션을 취하는 방법이 가장 기본적인 방법이다.

[물론 이렇게 단순하게 해서는 한 두번 벌고 계속 잃을 것이다.]

 

>해당 지표의 파라미터를 며칠 동안으로 할 것인가에 대한 결정 사항이 있다. 다만 차트 매매에 활용하기 위해 해당 지표를 사용할 경우 해석이 가능한 분봉 혹은 일봉에 매수 매도의 강도 변화를 사용할 것이기 때문에 다양한 기간에 대해 사용할 수 있다고 생각하면 된다.

 

 

*차트를 통한 간단한 이해

 

• 하단의 RSI 그래프를 보면, 차트와 모양이 완전하게 같지는 않지만 상승과 하락이 거의 동일하게 유지된다.

 

: 해당 상황을 정성적으로 이해해보면, 

"RSI 지표가 상승한다 = 매수 강도가 강하다 => 가격이 상승한다 " 와 같이 해석이 가능하다. 반대로

"RSI 지표가 하락한다 = 매도 강도가 강하다 => 가격이 하락한다 " 로 해석이 가능하다.

 

 

> [다이버전스 (Divergence)]

 

 

: 주가가 상승하는데 보조지표는 하락하거나, 주가가 하락하는데 보조지표는 상승하고 있는 현상을 말한다.

 

• 주가의 추세가 변하면서 보조지표와 추세가 일치하지 않는 모습을 보이는 현상이다.

 

• 추세가 약해진다고 해석할 수 있으며 역추세를 잡아 매매하는 방식에 많이 활용된다.

 

• RSI와 결합하여 주가의 고점이 상승하는데 RSI의 고점이 하락할 때, 반대로 주가의 저점이 하락하고 있는데 RSI 저점이 상승하고 있을 때 다이버전스가 발생했다고 말한다,

:  전자를 하락 다이버전스, 후자를 상승 다이버전스라고 한다.

:  넓은 관점에서 주가의 고점이 상승하고 있고, RSI 보조지표 고점이 횡보하고 있는 상태도 하락 다이버전스 이고/ 그 반대도 성립한다.

 

 

>다이버전스 정리표

 

 

• 정리된 표처럼 주가와 RSI 지표를 통해 다이버전스를 판단할 수 있는데, 이때 보다 중요한건 장단기 흐름에서 매수강도 즉 RSI 지표를 이해하고 활용하는데 있을 것이다.

> 예를 들어 해석 해보면

 

                                                                       [일반다이버전스] (Regular Divergence)

 

 

-고점이 상승하는데 매수강도가 약해진다. = 떨어질 수 있다.

-저점이 하락하는데 매수강도가 강해진다. = 올라갈 수 있다.

 

                                                                [과장된다이버전스] (Exaggerated Divergence)

 

-고점이 횡보하는데, 매수강도가 약해진다. = 상승여력이 떨어진다.

-저점이 횡보하는데, 매수강도가 강해진다. = 상승여력이 있다

 

 

                                                                        [히든다이버전스] (Hidden Divergence)

 

 

 

히든 다이버전스는 어떤식으로 해석해야 할까?

 

고점이 낮아지는데, 매수강도가 강해진다. = ?

저점이 높아지는데, 매수강도가 약해진다. = ?

 

>히든 다이버전스는 일반적으로 진행중인 추세가 이어지는 경향을 예상한다. 나름의 해석을 더해보면

 

:해당 고점 피크에서 매수강도가 강해지는데도 고점이 낮아지면 > 추세를 이어간다.

:해당 저점 피크에서 매수강도가 약해지는데도 저점이 상승한다 > 그럼 상승 추세를 이어간다.

 

 

• 다이버전스는 짧은 시간대에서 자주 발생하지만, 긴 시계열로 보고 이때 중복으로 관찰됐을 때 더 높은 확률로 추세전환을 이룬다.

 

• 여러 지표가 있지만 순간적인 매수매도의 강도를 판단하는 강력한 지표인 RSI를 활용해 매매에 활용할 수 있도록 해야겠다.

 

*매매활용

https://moneygetter.tistory.com/entry/2022-09-23-Bitcoin%EB%A7%A4%EB%A7%A4-%EA%B4%80%EC%A0%90

2022-09-23 [Bitcoin_매매 관점]